山东信托阳光十一号54(阳光信托公司)

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近日，华润信托发布“华润信托阳光私募股票多头指数（CREFI）”及指数月度报告。该指数借鉴了国内首支阳光私募基准业绩指数“晨星中国·华润信托中国对冲基金指数（MCRI）”的经验，更聚焦于股票多头策略的业绩表现。

据悉，华润信托是国内阳光私募业务的第一批参与者，多年服务于证券投资市场。从2009年开始，华润信托与晨星中国共同合作编制了国内第一支阳光私募指数——“晨星中国·华润信托中国对冲基金指数（MCRI）”。2018年，华润信托编制CREFI指数，为投资者提供更具参考性的可比较业绩基准。

CREFI指数由华润信托自主编制，选取的成分基金为华润信托平台上发行的股票多头策略证券投资信托计划。同一投资经理发行多只产品，仅选取成立时间最早的一只入选指数成分基金。CREFI指数以2006年12月29日为基期，以1000点为基点。截至2018年7月底，指数点位为2614.17，指数涨幅为164.20%，大幅跑赢同期沪深300涨幅（63.37%）。

值得关注的是，华润信托在每月更新CREFI指数的同时会同步发布指数月报。指数月报将独家发布CREFI指数的仓位与配置统计信息，包括股票仓位、板块配置（沪深300板块、中证500板块、港股、创业板）、行业配置（24个万得二级行业）。从最新发布的CREFI指数月报中可以看到，截至2018年8月末，CREFI指数成分基金的平均股票仓位为52.96%，整体仓位较年初大幅降低。

在板块配置方面，截至2018年8月末，CREFI指数成分基金的股票资产中，沪深300指数成分股平均配置比例为47.51%；中证500指数成分股平均配置比例为16.51%；港股平均配置比例为14.80%。

在行业配置方面，截至2018年8月末，CREFI指数成分基金股票资产中，24个万得二级行业中平均配置比例最高的三个行业为“食品、饮料与烟草”（13.66%）、“制药、生物科技与生命科学”（10.64%）、“材料II”（8.53%）。

华润信托介绍称，CREFI指数是华润信托阳光私募指数系列中的第一支股票多头指数。从2018年9月起，华润信托将于每月中旬发布CREFI指数及月报为投资者提供参考。未来，华润信托将根据市场需求陆续推出各类阳光私募策略指数，更加全面地展现市场动态，推动阳光私募行业的发展。

本文源自证券日报

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标签： 华润信托 板块配置 投资者提供